Adaptive Moving Average (AMA) Die Adaptive Moving Average (AMA) Studie ähnelt dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), mit Ausnahme der AMA verwendet eine skalierbare Konstante statt einer festen Konstante für die Glättung der Daten. Die Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: C ist eine Glättungskonstante, wobei C & sub2; (N & sub1;) und N eine Zahl ist, die verwendet wird, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu approximieren. C liegt zwischen 0 und 1. Um beispielsweise eine EMA mit ähnlichen Eigenschaften zu einem 10-bar einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, verwenden Sie N 10. Daher ist C 2 (101) 211 0,1818. Die Formel für die AMA ist: Wo SC skalierbare Konstante Die AMA verwendet zwei Konstanten auf der Grundlage einer schnellen EMA (kurze Rückblickperiode) und einer langsamen EMA (lange Rückblickperiode). Die skalierbare Konstante, die einen Bereich zwischen 0 und 1 hat, gewichtet die AMA-Berechnung zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten, indem sie die Konstante anpasst. Diese Gewichtung basiert auf dem Grad der Marktrichtung relativ zur Marktvolatilität. Je höher der Grad der Trends am Markt ist, desto mehr verschiebt sich die Gewichtung auf den schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt konstant. Wenn sich der Markt in Staus bewegt, verschiebt sich die Gewichtung auf die langsame exponentielle gleitende durchschnittliche Konstante. Die skalierbare Konstante nutzt ein Markt-Effizienz-Verhältnis, um den Trend des Marktes zu bestimmen. Das Verhältnis ist Richtung relativ zur Volatilität. Richtung ist der Unterschied zwischen den aktuellen Stäben schließen und die engen N Stangen zurück. Volatilität ist der Unterschied zwischen jedem Schließen über N Bars zurück. Der absolute Wert jeder Differenz wird summiert: ER Abs (Richtungsvolatilität) wo, Richtungspreis (heute) Preis (N Stäbe zurück) Hier ist die Volatilitätsmessung die Summe des absoluten Wertes der einen Stabdifferenz in Schließung über den Rückblick Zeitraum N. Die Vorgabe für N ist 10 bar. Wenn die Richtung und die Volatilitätswerte ähnlich sind (dh der Markt ist Trends), nähert sich das Verhältnis 1. Wenn die Richtung und die Volatilitätswerte nicht ähnlich sind (dh der Markt ist in Stauung), nähert sich das Verhältnis 0. Das Wirkungsgrad ist Verwendet, um zwischen den beiden Konstanten aus den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten (schnell und langsam) zu skalieren. Die Standardwerte sind 2-bar und 30-bar EMAs. Daher sind die Standardkonstanten wie folgt: Fast 2 (21) und Slow 2 (301) Fast 0.6667 und Slow 0.0645 Die Formel für die Gewichtung oder Skalierung der Konstanten ist wie folgt: ER (Fast Slow) Langsam oder die Standardversion ist ER ( 0.6667-0.0645) - 0.0645 Wie bereits erwähnt, wenn der Markt tendiert, dann wird ER auf 1 zugreifen und die skalierbare Konstante wird in der obigen Formel auf die Fast-Konstante gewichtet. Wenn der Markt in Staus ist, dann wird ER sich nähern und die skalierbare Konstante wird auf die Slow-Konstante gewichtet. Schließlich ist das Ergebnis aus der obigen Formel quadriert. SC (ER (Fast Slow) Langsam) 2 Dies bewirkt, dass die AMA flach wird, wenn der Markt in Überlastung ist, weil der ER sich null nähert und die resultierende Glättungskonstante eine sehr kleine Zahl ist. Exponential Moving Average - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitdurchschnitte und sie werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und den prozentualen Preisoszillator (PPO) zu schaffen. Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von Langzeittrends verwendet. Händler, die technische Analysen verwenden, finden bewegte Durchschnitte sehr nützlich und aufschlussreich, wenn sie richtig angewendet werden, aber schaffen Verwüstung, wenn sie unsachgemäß verwendet oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Mittelwerte, die üblicherweise in der technischen Analyse verwendet werden, sind ihrer Natur nach hintere Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen, die aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf eine bestimmte Marktkarte gezogen werden, darin bestehen, eine Marktbewegung zu bestätigen oder ihre Stärke anzugeben. Sehr oft, bis zu der Zeit, in der eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Änderung vorgenommen hat, um einen bedeutenden Marktzugang zu reflektieren, ist der optimale Markteintritt bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern. Weil die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten setzt, umarmt sie die Preisaktion etwas fester und reagiert daher schneller. Dies ist wünschenswert, wenn eine EMA verwendet wird, um ein Handelseingangssignal abzuleiten. Interpretation der EMA Wie alle gleitenden durchschnittlichen Indikatoren sind sie für die Trends in den Märkten besser geeignet. Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist. Die EMA-Indikatorlinie zeigt auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt für einen Down-Trend. Ein wachsamer Trader wird nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie achten, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsrate von einem Bar zum nächsten. Zum Beispiel, da die Preiswirkung eines starken Aufwärtstrends beginnt zu glätten und umzukehren, beginnt die EMAs-Änderungsrate von einem Bar zum nächsten zu verkleinern, bis zu diesem Zeitpunkt die Indikatorlinie abflacht und die Änderungsrate Null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, bis zu diesem Punkt, oder sogar ein paar Takte vorher, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt sein. Daraus folgt, dass die Beobachtung einer konsequenten Abnahme der Änderungsrate der EMA selbst als Indikator verwendet werden könnte, der dem Dilemma, das durch die nacheilende Wirkung der sich bewegenden Mittelwerte verursacht wurde, weiter entgegenwirken könnte. Gemeinsame Verwendungen der EMA EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und ihre Gültigkeit zu beurteilen. Für Händler, die intraday und schnell bewegte Märkte handeln, ist die EMA mehr anwendbar. Häufig verwenden Händler EMAs, um eine Handelsvorspannung zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn ein EMA auf einer Tageskarte einen starken Aufwärtstrend zeigt, kann eine Intraday-Trader-Strategie auch nur von der langen Seite auf einem Intraday-Chart handeln. Kaufman Adaptive Moving Average Trading-Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Developer : Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Quelle: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Trading. Verbesserung der Leistung bei der Veränderung der Märkte. New York: McGraw-Hill, Inc. Konzept: Handelsstrategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Setups und Filters. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Long Trades: Der Adaptive Moving Average (AMA) erhebt sich. Kurze Trades: Der Adaptive Moving Average geht ab. Hinweis: Die AMA-Trendlinie scheint zu stoppen, wenn die Märkte keine Richtung haben. Wenn die Märkte treiben, fällt die AMA-Trendlinie auf. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf am Ende steht nach einem bullish Setup. Kurze Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach einem bärischen Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Prüfplattform: MATLAB. II. Sensitivitäts-Test Alle 3-D-Diagramme folgen 2-D-Konturdiagrammen für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Percent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das endgültige Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: ERLength Amp FilterIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Kommissionsverstärker Slippage: 0). AMA (ERLength) ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength. ERLength ist eine Rückblickperiode des Efficiency Ratio (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), wobei 8220abs8221 der absolute Wert ist. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), wobei 82208221 die Summe über einen Zeitraum von ERLength ist, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength ist eine Periode des schnell gleitenden Durchschnitts. SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), wobei ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Index: i ERLength 2, 100, Schritt 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Lange Trades: Wenn AMAi gt AMAi 1 Amp AMAi 1 lt AMAi 2 dann MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average mit einem Pivot bei MinAMA). Kurze Trades: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 dann MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average dreht sich mit einem Pivot bei MaxAMA ab). Index: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), wobei StdDev die Standardabweichung von Serien über N Perioden ist. N 20 (Standardwert). Index: i FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02 N 20 Langer Handel: Ein Kauf am Ende wird platziert, wenn AMAi gt AMAi 1 Amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Kurze Trades: Ein Verkauf am Ende wird platziert, wenn AMAi AM AMAi 1 Amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: i Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird bei Entry ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02
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